首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛第四周榜单---陆家嘴金融网

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛第四周榜单

      2019-06-19 13:15:04
  

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛第四周榜单(2019.06.10-2019.06.14)

“未来可期 期待辉煌” ——首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛自5月21日开赛以来,参赛账户数量节节攀升,交易热情持续高涨。第四期周榜单前十强于今日新鲜出炉!

期货市场一周综述

本周文华商品指数小幅上涨,软商品和非金属建材板块领涨,上涨幅度分别为3.64%和2.79%;谷物和化工则出现领跌,分别下跌-0.3%和-0.07%。从宏观层面看,5月经济呈现生产需求弱,消费强的格局。中国5月出口意外大增,进口则同比大幅下降:按美元计价,5月出口同比增长1.1%(前值-2.7%),明显高于预期的-3.8%。5月份实现贸易顺差416.5亿美元,较上月的138.4亿美元显著扩大。从1-5月数据看,我国对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口增长,对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体,对美国进出口均出现下降,进口降幅明显高于出口。本周三大股指期货均出现小幅反弹。

本周参赛账户综述

从比赛分组情况看,本周程序化组的业绩表现更加优异。截至开赛前四周,程序化的累计盈利比例高于非程序化组。75.56%的程序化组期货账户取得了正收益。

从细分策略看,趋势跟踪、日内高频及期货复合等交易策略本周均取得平均正收益。其中,复合策略表现突出,周平均收益率为1.70%。

大赛第四周周榜单(2019.06.10-2019.06.14)

周榜单按参赛产品期货账户当期绝对收益率进行排名。本期周榜单数据统计区间为2019年6月10日至2019年6月14日间的期货账户日频数据。

【程序化组】杭州景上源投资管理有限公司的“星辰之景上源1号私募证券投资基金期货账户”获得了程序化组第一名。横琴蜂起资本管理有限公司的“蜂起管理期货一号期货账户”获得了程序化组第二名。浙江和熙资产管理有限公司的“浙江和熙适中混合1号私募投资基金期货账户”获得了程序化组第三名。

【非程序化组】广东博弈树投资股份有限公司的“博弈树量化6号私募基金期货账户”和“粤智众赢1号私募基金期货账户”分获非程序化组第一名和第三名。上海福邑资产管理有限公司的“福邑进取1号期货账户”获得非程序化组第二名。

【声明】本榜单所有账户排名、收益和净值等仅以参赛产品的期货账户权益数据为统计口径。本周榜单统计周期为2019年6月10日至2019年6月14日。期货账户收益情况并不代表私募产品真实的收益和净值。本榜单不产生任何投资建议,不构成对任何机构、高净值客户及基金产品的推介。本排名最终解释权归中国期货FOF种子基金邀请赛组委会。

中国期货FOF种子基金私募邀请赛榜单发布规则及时间:

一、榜单发布渠道及时间

大赛榜单通过以下官方渠道发布:

1、期报投资微信公众号

2、大赛官网

3、期货实战排排网官网及公众号

榜单发布时间:

1、周榜单于每周结束后的3个工作日内发布;

2、月榜单于每月结束后的10个工作日内发布;

3、季榜单于每个季度结束后的15个工作日内发布;

4、总榜单与周榜单同步发布;

5、年度榜单于2020年6月中下旬发布。

二、榜单设置及评选规则:

1、大赛按程序化组和非程序化组分别设置周度榜单、月度榜单、季度榜单、总榜单及年度榜单。

2、周度、月度、季度榜单按参赛账户当期绝对收益率排名;当周完整参赛可以参加当周榜单评选;当月完整参赛可以参加当月榜单评选;当季参赛超过40个交易日可以参加当季榜单评选。

3、总榜单以大赛开赛日(2019年5月21日前报名的账户)或参赛起始日(2019年5月21日后报名的账户)为计算基期,按三维综合评审法进行综合打分(三维包括:年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤)。为使所有评审维度的影响力在同一量纲,计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数(得分在0-100之间):S1,S2,S3。

总榜单综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%。

累计参赛超过20个交易日后,可参加总榜单评选。

4、年度榜单采用四维综合评审法进行综合打分(四维包括:年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤、专家评审),为使所有评审维度的影响力在同一量纲,计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数(得分在0-100之间):S1,S2,S3,S4。

年度综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%+专家评审得分S4*10%。

累计参赛超过20个交易日后,可以参加年度榜单评选。本赛季结束后按年度综合分数评选出程序化组和非程序化组的冠亚季军及十强。

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